Skip to main content

Макроэкономиксийн хугацааны цувааны хандлага ба санамсаргүй тэнүүчлэл (Nelson & Plosser,1982)

Эдийн засгийн уламжлалт тайлбарт цохилт өгч бодит бизнесийн мөчлөгийн онолын үндсийг тавилцсан эдийн засагчид бол Нелсон, Плоссер юм. Тэд судалгааны ажлаараа макро үзүүлэлтүүдийн хандлага ямар шинж чанартайг тодорхойлж, үүнийг статистик аргаар шалган зарим АНУ-н хувьд зарим онцлогуудыг тооцоолсон. Улмаар гарцын хэлбэлзүүлж буй стохастик хүчин зүйл байнгын нөлөөтэй эсэх уг шок нь технологийн дэвшилтэй хамааралтай эсэхийг шалгасан.

Судалгааны үр дүнд эдийн засгийн үзүүлэлтүүд стационар биш байдгийг эмпирикээр харуулж чадсан. Энэ нь технологийн шок байнгын нөлөөтэй ба эдийн засгийн үзүүлэлтийн байнгын өөрчлөлтийг бий болгодог гэдгийг илтгэнэ. Гарцад нөлөөлж буй ихэнх шокууд байнгын нөлөөтэй бөгөөд гарц эргэн тэнцвэртээ ордоггүй. Монетарист болон шинэ сонгодогуудын онцолдог мөнгө нь мөчлөг гол шалгаан бус харин “санамсаргүй тэнүүчлэл”-г бий болгогч буюу бодит хүчин зүйл юм. Өөрөөр хэлбэл технологийн шок жам ёсны замаас хазайлгах бус жам ёсны замыг нь өөрчлөх мөчлөгийн шалтгаан болно. Тэд хугацааны цувааг доор тэгшитгэлээр илэрхийлж саармагждаг эсвэл санамсаргүй тэнүүчлэл эсэхийг тодорхойлохыг зорьсон.
Хэрэв өмнөх нэг утгаасаа хамаарсан, AR(1), процесс бүхий уг хугацааны цувуу нэгж язгаартай буюу ρ=1 бол хандлага бүхий “хандага бүхий (μ) санамсаргүй тэнүүчлэл (ut)” болно. Үүнийг статистикийн хувьд Дикки, Пүллэрийн тестийг (Dickey, 1976; Fuller, 1976; Dickey & Fuller, 1979) ашиглан тодорхойлсон.
Гарц нь гадаад бодит хүчин зүйлийн улмаас “санамсаргүй тэнүүчлэл”-дэг гэсэн тэдний судалгааны гол дүгнэлт нь ББМО-н хамгийн чухал нөхцөл юм. Мөн дээрх тэгшитгэлээс  эдийн засгийн өсөлт болон мөчлөг хоорондоо харилцан үйлчилдгийг харж болох бөгөөд өсөлт болон мөчлөгийн судалгааг нэгтгэж болохыг илэрхийлнэ.

ЭХ СУРВАЛЖ:
McCandless, G. (2008). The ABCs of RBCs: an introduction to dynamic macroeconomic models. Harvard university press.
Nelson, C., & Plosser, C. (1982). Trends And Random Walks In Macroeconmic Time Series . Journal of Monetary Economics.
Prescott, E. (1986). Theory ahead of business cycle measurement. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, pp. 9–22.
Robert J. Barro; Xavier Sala-i-Martin. (2004). Economic growth, Massachusetts Institute of Technology.
Баасансүрэн, О. (2013). Бодит бизнесийн мөчлөгийн бенчмарк загварын зарим өргөтгөлийн судалгаа. СЭЗДС.



Өмнөх холбоос>Барьж байгуулах хугацаа (Kydland & Prescott, 1982)
Дараа холбоос>Бизнесийн мөчлөгийн хэмжилтийн онол (Prescott, 1986)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Бодит бизнесийн мөчлөгийн судалгаа: Хөрөнгийн үнийн өөрчлөлт

Сержио Ребелогийн 2005 оны судалгааны ажилд мөчлөгийн судалгаанд бодит бизнесийн мөчлөгийн хандлагын оруулсан хувь нэмэр, гол шүүмжлэл, сорилтууд сүүлийн үеийн хандлагыг тоймлосон. Ребелогийн үзэж буйгаар бодит бизнесийн мөчлөгийн судалгаа анх дэлгэрч байх үед үндсэн 2 сорилттой тулгарсан. Эхний гол сорилт нь хөрөнгийн үнийг тайлбарлах байв.  Хөрөнгийн үнийн өөрчлөлт Бодит бизнесийн мөчлөгийн загварууд бодит макро тоон үзүүлэлтүүдийг маш гайхалтайгаар дууриаж чаддаг ( Барьж байгуулах хугацаа, 1982 ) . Гэвч 1985 оны Мехра болон Прескотт нарын ажлаар Бодит Бизнесийн Мөчлөгийн загварууд хөрөнгийн үнийг тайлбарлаж чадахгүй байгаа нь харагдсан. Энэ нь нэг талаасаа нийтлэг тавил бүхий ханамжийн функцээс хамааралтай. Ханамжийн функцийн тавил нь бонд ( эрсдэлгүй өгөөжтэй ) болон үнэт цаасны дундаж өгөөжийн зөрүүг тайлбарлаж чадахааргүй байсан. Учир нь Мехра болон Прескотт нарын загварын үр дүнгээс ( 1889-1978 оны хооронд ) үнэт цаасны дундаж өгөөж нь хэт өндөр, эрсдэлгүй өгөөжи...
1 comment
Read more

Socio-economic development of Central Asian post Soviet countries and Soviet satellite state

  Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan are former Soviet states, and Mongolia was a Soviet satellite state. A t the beginning of the 1990s, these Central Asian countries declared independence from direct and indirect influence from Russia. They started from relatively similar social and economic conditions. This article will try to illustrate what has happened to socio-economics indicators since independence. Mineral rents (% of GDP) : Mineral rents are the difference between the value of production for a stock of minerals at world prices and their total costs of production. Minerals included in the calculation are tin, gold, lead, zinc, iron, copper, nickel, silver, bauxite, and phosphate. Net ODA received (% of GNI) : Net official development assistance (ODA) consists of disbursements of loans made on concessional terms (net of repayments of principal) and grants by official agencies of the members of the Development Assistance Committee (DAC), by mul...
Post a Comment
Read more

Вариацийн арга

Өмнө танилцуулсан Робинзон Крузогийн  эдийн засгийн шийдийг Вариацийн аргаар хэрхэн олох талаар энд танилцуулна. Хэрэв та бүхний дунд Вариацийн аргын талаар нарийвчилсан мэдлэгтэй хүн байвал холбогдох зөвлөмжийг (шүүмж, засвар) өгвөл тун их таатай байх болно. Ямартай ч өөрийн ойлголтоороо тайлбарлахыг оролдлоо. Вариацийн аргын гол онцлог нь тухайн эдийн засгийг тогтвортой төлөвтөө байна ( t болон t+1 үеийн утгууд тэнцүү ) хэмээн үзэж утгыг олдог. Хязгааргүй хугацаанд амьдрагч зөвхөн нэг оролцогчтой энгийн загварын хувьд вариацийн арга дараах байдлаар ашиглагдана. Үйлдвэрлэлийн функц болон ханамжийн функц, Үйлдвэрлэлийн функц нь Кобб-Дуглас хэлбэртэй, харин ханамж нь хэрэглээнээс эерэг ажиллах цагаас сөрөг хамаарсан логарифмийн нийлбэр хэлбэртэй байна. Ханамжийг хамгийн их байлгахад төсвийн хязгаарлалт болон үйлдвэрлэлийн хязгаарлалттай тулгарна. Эндээс 2 хязгаарлалын хувьд лагранжийг бичнэ нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөлүүдийг эхлэлийн хугацаанаас хойших s хугац...
Post a Comment
Read more